Umělá inteligence ohodnotila správně stabilitu SVB na základě výkazů z roku 2021
foto: Pixabay/ilustrativní
Umělá inteligence GPT-4 dostala za úkol na základě rozvahy z roku 2021 vyhodnotit možná rizika pro Sillicon Valey Bank. Výsledky byly poměrně přesné a doporučení seděla k realitě.
Matt Eskridge pro článek na svůj blog zadal umělé inteligenci GPT-4 vyhodnotit na základě rozvahy za rok 2021 rizika Silicon Valley Bank. Její nedávný pád vyvolal celosvětový ohlas. Výsledky analýzy AI se ukázaly být správné.
Zadaná rozvaha zněla takto:
|
Aktiva
|
Pasiva
|
|
47,6 % cenné papíry kryté hypotékami
|
92,5 % vklady na požádání
|
|
31,1 % vysoce rizikových úvěrů společnostem z technologického sektoru
|
5,9 % ostatní třídy pasiv
|
|
10,1 % ostatní třídy aktiv
|
1,6 % dluh
|
|
7,5 % státních dluhopisů Spojených států amerických, přičemž průměrná doba splatnosti je 10 let
|
|
|
3,7 % hotovosti
|
|
AI měla za úkol zhodnotit zadaná rizika, která se týkají finanční solvence banky a pro každé z nich uvést pravděpodobnost a dopad, a dále pro ně určit RAC hodnotu. Závěrem mělo být stanovit největší riziko. (Pozn. redakce: Risk Assessment Code (RAC) se používá k určení rizikovosti situace a nabývá hodnot 1 až 5, kde 5 představuje nejméně stabilní situaci.)
Určených rizik bylo celkem 6: Inflace měřená CPI, úrokové sazby, hospodářská recese, změny cena na trhu s bydlením, přírodní katastrofy (včetně pandemie a válek) a runy na banku.
V oblasti AI vyhodnotila dopad hodnotou 2 a pravděpodobnost 3. Celkové RAC se tedy rovná 6 (2x3). Hrozba zde tedy patrná je, nicméně v poměrně malém měřítku. Úrokové riziko dosahovalo však mnohem vyšší hodnoty, a sice 4 pro oba ukazatele a celkové RAC se tedy dostalo až na 16. Rizikovost je zde výrazně patrná. Hospodářská recese byla také pro banku velkým strašákem, a to s dopady hodnoty 4 a pravděpodobností 3. Celkové RAC poté dosahuje 12. Změny cen na trhu s bydlením GPT-4 ohodnotila úplně stejně jako recesy. Přírodní katastrofy by pro banku byly také fatální, nicméně s pravděpodobností pouze 2 se celkové RAC podle AI pohybovalo pouze kolem 8. Run na banku by měl obrovský dopad 5, avšak jeho pravděpodobnost se počítala jako 1.
Za největší riziko tedy AI vybrala úrokové sazby a po ní hospodářskou recesi spolu se změnou cen na trhu s bydlením.
Druhým úkolem pro AI bylo vymyslet, jak zmírnit daná rizika. Pro hrozbu úrokových sazeb se doporučilo více vyvážené portfolio. Snížení na alokace aktiv v dlouhodobých státních dluhopisech a zvážit i cenné papíry s kratší splatností. Také by se měly využívat finanční nástroje jako například swapy úrokových sazeb.
Snížení hrozby recese by mělo pomoci omezení vystavení banky rizikovým půjčkám. „Diverzifikací úvěrového portfolia napříč různými sektory a úvěrovými kvalitami může banka snížit dopad hospodářské recese na své úvěrové portfolio,“ radí AI. Další radou od AI by bylo zajistit dostatečné kapitálové rezervy.
A proti hrozbě ze strany cen nemovitostí je v první řadě vhodné diverzifikovat aktiva. Velká míra cenných papírů krytých hypotékami není ideální. Dále AI doporučuje sledovat trh s bydlením a zavést důkladné postupy řízení pro portfolio cenných papírů krytých hypotékami.
V poslední otázce se autor ptal, zda je pravda, že na SVB byla někdy uvalena nucená správa FDIC z důvodu platební neschopnosti. Načež AI odpovídala, že nikoliv. „Silicon Valley Bank je dobře zavedená finanční instituce, která se specializuje na poskytování bankovních a finančních služeb technologickým, přírodovědným a dalším společnostem z inovačního sektoru. Má dobrou pověst a dosud nečelila podobným regulačním opatřením,“ uzavřela debatu umělá inteligence.