Index investičního stresu

Index je lineární kombinací ukazatele rizika akciového trhu (index implikované volatility VIX) a meziroční změny výnosu desetiletého federálního dluhopisu s konstantní dobou splatnosti. Ukazuje míru sebejistoty či naopak stresu z hlediska investičního rizika obecně, což zahrnuje trhy akcií, dluhopisů, komodit i nemovitostí.

Údaj je v bodech, kdy hodnota kolem 35 až 40 bodů tvoří dlouhodobý normál. Hodnota 100 může být velmi výjimečně překročena.

Zdrojem dat je Federální rezervní banka v St. Louis.

Poznámka: Vypočtené údaje nejsou nabídkou k prodeji nebo koupi cenných papírů a nemají charakter investičního doporučení. Mají čistě informační význam. Za případné ztráty plynoucí z jejich použití se neručí.